Skoraj vsaka poslovna dejavnost vključuje tveganje. Tveganje je pokazatelj pogojev ali dogodkov, ki lahko vodijo do izgub. Je sorazmeren z verjetnostjo nastanka tega dogodka in količino škode, ki jo lahko povzroči.
Za napredne življenjske razmere človeka je značilno nenehno povečevanje količine informacij, vse težje odnose tako v družbenem sistemu kot z okoljem. Hkrati se pospešujejo procesi globalizacije, znanstvenega in tehnološkega razvoja, narašča poraba naravnih virov. To pomeni, da vse več vzrokov vpliva na naravo in smer človekovega dela, nepredvidljivost tega vpliva pa se povečuje. Posledično se stopnja razvojne negotovosti nenehno povečuje, vse težje je napovedovati kazalnike, oblikovati cilje in izvajati aktivnosti za njihovo doseganje. Vse to pomeni, da je treba posebno pozornost nameniti vprašanjem raziskav tveganj.
koncept tveganja
Doktrina tveganja je osnova za teorijo razvoja in delovanja različnih sistemov. Zaradi velikega števila razlogovpopolnoma natančno napovedovanje izidov in stanj postane nemogoče. To pomeni, da vedno obstaja možnost različnih scenarijev, ki so dejansko vir tveganja.
Na podlagi posploševanja različnih formulacij je mogoče predstaviti naslednjo definicijo: tveganje je negotovost v procesu doseganja cilja, verjetnost izgub, neuresničevanje načrtovanih načrtov.
V širšem smislu je negotovost neločljivo povezana z vsemi področji, tudi če ne vplivajo posebej na človekove dejavnosti. Toda na podlagi definicij je mogoče ugotoviti, da kategorija tveganja ni povezana le z verjetnostnim potekom dogodkov, ampak tudi z razmerjem vrednosti osebe do resničnosti. V tem primeru ne govorimo le o negotovosti, ampak tudi o verjetnih izgubah, saj človeka ne skrbi možnost tega ali onega dejanja, če implicitni izid ne zadeva njegovih interesov. Zato se tveganje v smislu prevlade finančnih vrednosti obravnava predvsem kot atribut industrijskih in družbeno-finančnih odnosov. V zvezi s tem se običajno uporablja koncept finančnega tveganja.
Vzroki tveganja
Obstajajo tri glavne skupine razlogov:
- nepopolnost in negotovost informacij o zunanjem in notranjem okolju (veliko vlogo igra časovni faktor: kasneje ko je rešitev izračunana, več je možnosti za različne nepričakovane dogodke, posledično večje je tveganje);
- omejena zmožnost prejemanja in obdelave informacij osebe, ki je odgovorna za prejemanjeodločitve v sistemu vodenja kot celote;
- naključni ali namenski vpliv zunanjih sil in okoljskih predmetov, ki ovirajo doseganje nalog.
Na koncu ni pomembno, na katero finančno dejavnost tveganje bolj ali manj vpliva. V sodobnem gospodarstvu se vse bolj priznava, da je proces upravljanja dejavnosti v bistvu proces obvladovanja tveganj in izbira rešitve je v iskanju njihove racionalne ravni.
Negotovost
Koncept tveganja temelji na konceptu negotovosti. Razume se kot odsotnost ali pomanjkanje informacij o nekem pojavu, procesu.
Razlika med negotovostjo in tveganjem v ekonomiji je v tem, da v prvem primeru ni mogoče določiti verjetnosti izida odločitve. V drugem primeru je verjetnost prihodnjega scenarija povsem mogoče določiti.
Tveganja v gospodarstvu
Njegova diploma iz ekonomije je možnost negativnih posledic, ki izhajajo iz interakcije elementov, kot so:
- negotovost pri doseganju končnih ciljev;
- verjetnost izida;
- možnost odstopanja od načrtovanega cilja;
- verjetnost izgube zaradi izbrane alternative.
Vsak od teh elementov se lahko pojavi tako ločeno kot v kombinaciji z drugimi.
Glavne značilnosti gospodarskega tveganja v gospodarstvu so naslednje:
- Polemika kot vrsta dejavnosti. Po eni strani obstajausmerjenost tveganja v doseganje rezultatov na neke inovativne načine, po drugi strani pa vodi v zaviranje progresivnih trendov in pojavljanja stroškov.
- Alternativnost se razume kot možnost izbire med različnimi možnostmi napovedi.
- Negotovost se razume kot pomanjkanje nedvoumnosti in nepoznavanje zanesljivih informacij.
Predmet tveganja v gospodarstvu je gospodarski sistem, katerega uspešnost ni znana.
Subjekti tveganja je fizična ali pravna oseba, ki ima dovoljenje za sprejemanje odločitev o predmetu.
Znaki tveganja v gospodarstvu so niz naslednjih značilnosti:
- denarno izražanje izgub in njihovo kvantitativno merjenje;
- nezaželenost izgub;
- nepredvidljivost rezultata scenarija;
- verjetnost negativnih scenarijev.
Glavne vrste
Vrste tveganj v gospodarstvu so skupine, ki jih je mogoče vzpostaviti po kriterijih škode v denarnem smislu.
Tabela prikazuje glavne možne razvrstitve le-teh v gospodarstvu po kriterijih.
| Podpis | Razvrstitev | Podrazvrstitev | Funkcije |
| strukturno | Nepremičnina | Izguba lastnine | |
| Proizvodnja | tveganje,v zvezi z uvajanjem novih tehnologij | ||
| Nakupovanje | Napake izdelka | ||
| Finančna tveganja v gospodarstvu | Prejmite denarno škodo | ||
| Cena | Spremembe cene | ||
| kredit | Tveganje posojilojemalčeve nezmožnosti plačila | ||
| valuta | Spremembe menjalnih tečajev | ||
| Likvidnostno tveganje | Tveganje prodaje finančnega sredstva | ||
| Tveganje plačilne sposobnosti | Tveganje dolžniških težav | ||
| Operativno | Povezano s pomočjo | ||
| inflacijsko | Sprememba makroekonomije v državi | ||
| Znak možnega rezultata | Neto tveganje | Verjetnost izgube in padca na nič | |
| Špekulativno tveganje | Lahko dobite tako pozitivne kot negativne rezultate | ||
| Glede na glavni vzrok nastanka | Naravno-naravno | Tveganja,povezano s silami narave | |
| ekološko | Posledice onesnaževanja okolja | ||
| politično | Povezan s spremembami političnih razmer v državi | ||
| Prevoz | Povezano s pošiljanjem | ||
| komercialna | Povezano z rezultati trgovanja |
Digitalno gospodarstvo in koncept tveganja
Razvoj digitalnega gospodarstva povzroča nekaj težav, povezanih s spletnimi grožnjami. Porast kibernetskega kriminala skupaj s uhajanjem informacij povzroča veliko škodo, kar pomeni, da morajo proizvajalci veliko vlagati v informacijsko varnost, da bi se spopadli s temi tveganji.
Strokovnjaki ocenjujejo količino škode zaradi tveganj digitalnega gospodarstva samo zaradi enega incidenta, povezanega z informacijsko varnostjo, v višini od 1,6 milijona rubljev (za sektor malih in srednje velikih podjetij) do 11 milijonov rubljev (za velika ruska podjetja). Nacionalno gospodarstvo se spopada s pomanjkanjem strokovnjakov za kibernetsko varnost, ki jih mora prevzeti vlada.
Pomembne izgube v poslovanju v zadnjih nekaj letih so povezane s širjenjem vohunske programske opreme, ki prodira v računalnik in kodira pomembne podatke. Nekatere grožnje in tveganja, ki jih predstavlja digitalno gospodarstvo, vplivajo na razvoj trga dela in so povezana z izzivom velikih odpuščanj. Obsežna avtomatizacija industrijskih dejavnosti v kombinaciji s standardizacijo večjih operacij lahko uspešno nadomesti človeško delo z robotom. Trenutno roboti rešujejo številne tehnične težave v hranilnici, na primer odločitev o izdaji posojil fizičnim osebam.
Opredelitev tveganj v študiji nacionalnega gospodarstva
Tveganja nacionalnega gospodarstva so makroekonomska. Vključujejo lahko tiste vrste, ki jih čuti glavni del prebivalstva države.
Med njimi so:
- prenehanje makroekonomskega sistema;
- nastajanje nesorazmerja v panogah;
- negativne spremembe v nacionalnem gospodarstvu;
- tveganja procesa globalizacije.
V trenutni krizi so ukrepi ruske vlade za ohranitev finančne dejavnosti v državi izjemno potrebni.
Spremembe, ki se dogajajo v gospodarstvu Ruske federacije na sedanji stopnji, predstavljajo največje tveganje za vsako finančno delo.
Trenutna kriza svetovnega gospodarstva je zajela vsa področja življenja ruske družbe in države, kar je povzročilo nastanek in povečanje tveganj različnih vrst, vključno z makro ravnjo. Vplivajo na produktivnost poslovnih subjektov ter na stopnjo razvitosti gospodarstva in družbenega sektorjadržave na splošno.
Značilna tveganja ruskega nacionalnega gospodarstva danes:
- pomanjkanje sredstev in upočasnitev investicijskih procesov;
- polet kapitala;
- zmanjšanje posojil;
- bančni sektor.
Metode ocenjevanja tveganj
Menedžerji lahko vplivajo na ustvarjanje vrednosti za lastnike podjetij z ustreznim upravljanjem tveganj. Glavna naloga je ugotoviti, katere vrste bodo za podjetje bolj donosne. Koncepti upravljanja tveganj se spreminjajo razmeroma dinamično. To še posebej velja za podjetja, ki delujejo na trgih različnih držav. Metode, ki se najpogosteje uporabljajo pri ocenjevanju tveganj, so do nedavnega delovale z ekonomsko in finančno analizo. Vendar se za njihovo merjenje vse pogosteje uporabljajo odstopanja od pričakovanih vrednosti. Najbolj priljubljene metode ocenjevanja tveganja v gospodarstvu danes:
- analiza variance donosa;
- odstopanja cene;
- varnostna raven - temelji na izračunu verjetnosti, da stopnja donosa pade pod pričakovano raven;
- Analiza ravni aspiracije temelji na izračunu verjetnosti doseganja pričakovane stopnje donosa;
- Tvegana vrednost je mera, s katero se lahko tržna vrednost sredstva ali portfelja sredstev zmanjša pod določenimi predpostavkami, ob določenem času in z določeno verjetnostjo.
VAR izračun
Vrednost tveganja (VaR) je najpogosteje uporabljena metoda merjenja tveganja. VaR širokuporabljajo banke, zavarovalnice in podjetja, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino. Ta metoda vam omogoča merjenje tveganja v določenem trenutku in zagotavlja ustrezne informacije pri sprejemanju odločitev. VaR je ukrep, ustvarjen med razvojem merjenja tveganja pri JP Morgan v zgodnjih devetdesetih letih. Vključeval je merjenje tveganj v vseh oddelkih organizacije in njihovo pretvorbo v eno vrednost. Ta ukrep je temeljil na analizi odstopanj prihodkov od teh finančnih instrumentov in njihovih odvisnosti. Odkar je JP Morgan objavil RiskMetrics, je VaR postal široko uporabljen ukrep pri obvladovanju tveganj, ne le v finančnih institucijah. Izraz tvegana vrednost lahko pomeni naslednje:
- največji znesek sredstev, ki jih lahko podjetje izgubi v določenem trenutku z določeno verjetnostjo;
- nabor statističnih in matematičnih postopkov za izračun zneska tveganja;
- nabor postopkov, uporabljenih za integrirano oceno nevarnosti;
- VaR kot merilno orodje za obvladovanje tveganj.
Kljub relativno visoki natančnosti te metode je njena omejitev ta, da uporablja podatke iz preteklih dogodkov za oceno prihodnjih dogodkov. S to predpostavko lahko velika gibanja na trgu (kot so spremembe cen) povzročijo veliko večje izgube, kot kaže VaR.
Metodologija za analizo tveganja v ekonomiji
Med njihovimi glavnimi komponentami v gospodarstvu so:
- Opis opravila, predmeta ali procesa in definicijaobseg analize.
- Prepoznavanje nevarnosti je najpomembnejši korak.
- Ocena - določitev, v skladu s sprejetim standardom, stopnje tveganja, ki ustreza pričakovani verjetnosti in resnosti posledic grožnje.
Med glavnimi metodami analize so:
- induktivno - začne se z ugotavljanjem groženj in predvidevanjem tveganj, povezanih z njimi;
- deduktivno - ugotavljanje vzrokov groženj.
Večina analiz se izvaja z indukcijskimi metodami.
Lahko jih razvrstimo na naslednji način:
- Analiza varnosti pri delu - uporablja se za prepoznavanje groženj, povezanih z opravili, ki se izvajajo na delovnem mestu.
- Analizirajte »kaj če…« - z metodo brainstorminga člani ekipe analizirajo predmet, proces ali položaj, odgovarjajo na vprašanja, ki se začnejo z besedami »kaj se bo zgodilo, če« in tako napovedujejo morebitne motnje in njihove posledice.
- Metoda preliminarne analize groženj vam omogoča, da najprej sestavite seznam nevarnosti, ki so že znane. Poleg tega se za odkrivanje čim več novih groženj analizira delo predmeta ali procesa in njegovo okolje.
- Analiza s kontrolnimi seznami - so sklop vprašanj o lastnostih sistema človek-tehnični objekt. Lahko se razvijejo na podlagi zahtev veljavnih predpisov, hkrati pa se lahko upoštevajo težave, značilne za določen objekt ali proces.
- HAZOP metoda - sestoji iz sistematične analizemožna odstopanja od načrtovanega poteka procesa. Vsako od teh odstopanj lahko ogrozi varnost, kakovost izdelkov ali okolje.
- Metoda FMEA - uporablja se za analizo tveganj, povezanih s tehničnimi sredstvi. Analizirani objekt je razdeljen na elemente, vsak od njih je analiziran posebej.
Odbitne metode so predstavljene z naslednjimi možnostmi:
- Metoda drevesa napak se uporablja za določitev zaporedja ali kombinacije dejavnikov in pogojev, ki povzročajo grožnjo. Odkriti jih je mogoče na druge zgoraj navedene načine. Vsaka od teh groženj je v analizi največjih dogodkov, ki jo izvaja ta metoda, katere vzroke je treba ugotoviti. Drevo napak je grafična predstavitev logičnih kombinacij dogodkov, ki lahko vodijo do določenega največjega dogodka.
- Metoda drevesa dogodkov - pravila analize so podobna. Smer je drugačna - začne se z identifikacijo možnih vzrokov (dejavnikov grožnje) in vodi do opredelitve posledic groženj.
Sklep
Tveganje v gospodarstvu je določena verjetnost izgube ali izgube dobička, v nasprotju s pričakovanim rezultatom. Njegova glavna značilnost: nevarnost in neuspeh.
Tvegana situacija nastane, ko sovpadajo tri okoliščine:
- verjetnost negotovosti;
- izbira možnosti napovedi;
- priložnost oceniti prihodnost izbrancamožnost ali alternativa.
Tržno gospodarstvo in tveganje sta zdaj tesno povezana koncepta. Današnji tržni trendi so tesno povezani s situacijo negotovosti, ki posledično pomeni tveganje.
Trg je finančno okolje, v katerem je sodelovanje kupcev in prodajalcev razmeroma počasno. Za prevzem in prodajo izdelkov in storitev operaterji sami sprejemajo odločitve o nakupu in prodaji, določajo cene, obseg nakupa, vrste transakcij itd. Finančno svobodo je treba plačati. Enaka gospodarska svoboda udeležencev na trgu ustvarja gospodarsko tveganje.
